简单的Arbitrage

数据准备

采集huobi、Binance、OKEx分钟数据

OKEx

  • 不论何种周期的candle data都只能采集到最近2000条左右的数据
  • 虽然吐槽一下OKEx的小气,不过客服是真不错的,金融加入互联网基因总会让人感觉舒服些
  • 接口Bug有点多,例如对手价下单会报价格错误,常见Bug需要处理一下
  • (说句无关的)传统金融圈子又小又排外,赚的不过是信息闭塞的钱
  • 有合约

huobi

  • huobi的采集历史数据要用到WebSocket
  • 要频繁的PING,否则服务器会断开连接
  • 不能保证每次请求的及时的响应和数据完整性
  • 每次300条,我从2000开始往下试,这个真的是干货
  • 循环逻辑写的好,以上问题都不是问题。嗯!
  • 有合约

Binance

  • 夸一下币安的接口,难怪用户规模增长快呢。
  • 请求的时间戳和返回时间戳是毫秒级的13位数字,Python要处理一下
  • 每分钟有请求次数限制,历史数据接口好像是每分钟1200次

数据存储

  • 每个平台分配一个Collection
  • 别忘了给加唯一索引,不然会很崩溃
  • 别问我为什么选MongoDB,可以看看我之前的blog

看图说话

  • 就选一天的数据看看吧,没什么代表性,仅供参考

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套利

最终我选择huobi和OKEx合约作套利

  • 划重点

下单速度是关键,OKEx的服务器在香港。我最初用洛杉矶的VPS下单,OKEx的滑点吃掉了我绝大多数利润。
我在腾讯云买了一个香港云服务器,现在有秒杀活动,还是划算的。