数据准备
采集huobi、Binance、OKEx分钟数据
OKEx
- 不论何种周期的candle data都只能采集到最近2000条左右的数据
- 虽然吐槽一下OKEx的小气，不过客服是真不错的，金融加入互联网基因总会让人感觉舒服些
- 接口Bug有点多，例如对手价下单会报价格错误，常见Bug需要处理一下
- (说句无关的)传统金融圈子又小又排外，赚的不过是信息闭塞的钱
- 有合约
huobi
- huobi的采集历史数据要用到WebSocket
- 要频繁的PING，否则服务器会断开连接
- 不能保证每次请求的及时的响应和数据完整性
- 每次300条，我从2000开始往下试，这个真的是干货
- 循环逻辑写的好，以上问题都不是问题。嗯！
- 有合约
Binance
- 夸一下币安的接口，难怪用户规模增长快呢。
- 请求的时间戳和返回时间戳是毫秒级的13位数字，Python要处理一下
- 每分钟有请求次数限制，历史数据接口好像是每分钟1200次
数据存储
- 每个平台分配一个Collection
- 别忘了给加唯一索引，不然会很崩溃
- 别问我为什么选MongoDB，可以看看我之前的blog
看图说话
- 就选一天的数据看看吧，没什么代表性，仅供参考
套利
最终我选择huobi和OKEx合约作套利
- 划重点
下单速度是关键，OKEx的服务器在香港。我最初用洛杉矶的VPS下单，OKEx的滑点吃掉了我绝大多数利润。
我在腾讯云买了一个香港云服务器，现在有秒杀活动，还是划算的。